Определяем Value-at-Risk (VaR) в R разными способами

Value-at-Risk – это одна из наиболее популярных мер риска, которую можно встретить в превеликом множестве финансовых текстов. Сегодня мы научимся определять ее для портфеля несколькими разными способами.

Читать далее

Данные по энергетике из EIA с помощью пакета EIAdata

Привет! Любому экономисту для анализа чего бы то ни было нужны данные. Много данных. И очень часто эти данные связаны с энергетической отраслью. Хотим предсказывать цены на нефть? Нужны объемы спроса и предложения. Нужно понять, стоит ли инвестировать в страну-экспортера природного газа? Опять же, нужно разобраться, что сейчас происходит с отраслью. Нужны данные по потреблению электричества? Еще что-то? Для всего этого есть Energy Information Administration — агенство данных по энергетике (а вот и их сайт ). У ребят есть статистика, например, по потреблению/добыче нефти/газа по каждой стране за внушительную историю, статистика по потреблению всех энергетических ресурсов по всем странам, интересные отчеты по отраслям и многое другое. Кладезь для выполнения анализа. А сегодня будем учиться выкачивать данные прямо в R, через их новый API. Читать далее

Правильное оформление кода R (по версии Google)

Эта статья является переводом Google’s R Style Guide с небольшими замечаниями, советами и дополнениями. Статья посвящена тому, как нужно оформлять и форматировать код: отступы, названия переменных и функций и т.д. С одной стороны, да это не важно, ведь если код работает, то пускай и работает, кому нужно это оформление. Но с другой стороны, ни Вам самим, ни другим людям не будет удобно читать и понимать ваш код, если он написан не пойми как. Учитывая открытость языка R и размер огромного сообщества, стоит задуматься об оформлении и придерживаться стандартов. Да и вообще, если что делать, то делать это нужно хорошо и красиво. Читать далее

Rolling window или динамичная обучающая выборка в парном трейдинге

Совсем недавно вышла статья о реализации идеи парного трейдинга, и в ней я обещал освятить вопрос не статичной обучающей выборки. Собственно в этой статье-заметки мы посмотрим, насколько можно улучшить наши результаты, если использовать динамичную обучающую выборку. Статья будет иметь больше смысла для Вас, если вы прежде ознакомитесь с предыдущим материалом.
Читать далее

Реализация стратегии парного трейдинга в R (pairs trade)

В этой статье мы разберёмся со стратегией парного трейдинга и реализуем всё в R. Разберёмся с понятием парного трейдинга и статистического арбитража, построим модель зависимости двух акций и создадим лонг-шорт нейтральную стратегию. Статья будет интересна и начинающим, и продолжающим. Читать далее

Использование Random Forest (случайного леса) для предсказания цен акций

Введение

В этой статье рассмотрим использование Random Forest для предсказания динамики цены акций. Статью лучше читать после изучения материала по классификационным деревьям, так как здесь в каком-то смысле продолжение той статьи, а вернее расширение предложенного метода. Новичкам тоже будет интересно, так как данные для анализа мы подготовим сами с нуля: получим котировки с Yahoo Finance, приведём в желаемый вид, добавим пару индикаторов, построим модель и протестируем её. Читать далее

Не работают русские буквы на графиках (или запускаем кириллицу в R)

Сегодня совсем простая заметка о наболевшей проблеме для тех, у кого не работают русские буквы на графиках в R/RStudio. У самого была такая проблема: вся кириллица отображается знаками вопросов или точками, а на русских комментариях скрипты и вовсе падают. Читать далее

Переобучение (overfitting) в контексте классификационных деревьев

Вступление

Эта статья — продолжениеи статьи о классификационных деревьях и их использовании при торговле на фондовом рынке. Я обещал рассказать про переобучение и в этой статье мы и столкнёмся с этим противным феноменом.

Читать далее

Лица Чернова в R — креативный метод визуализации данных


Недавно столкнулся с одной очень интересной штукой — лицами Чернова — хитрым способом визуализации с помощью пиктограмм.Что такое пиктограммы? Это очень просто, вот стандартный пример (воспользуемся встроенной библиотекой mtcars):

Читать далее

Использование классификационных деревьев для предсказания цены акций

Вступление

В этой статье мы рассмотрим динамику акций компании Apple и попробуем построить простую торговую стратегию с помощью машинного обучения, а именно деревьев принятия решений (они же классификационные деревья). Всё дело будет происходить в языке R, код прилагается.

Читать далее